| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.22 | 4.64 | 5.12 | 7.85 | 10.34 | |
| Sharpe | 0.3 | 0.51 | 0.49 | 0.06 | 0.08 | |
| Alpha | 0.63 | 0.52 | 0.6 | 0.18 | 0.16 | |
| Beta | 0.92 | 0.6 | 0.63 | 0.78 | 0.81 | |
| R-squared | 0.54 | 0.28 | 0.47 | 0.4 | 0.17 | |
| 與指數相關係數 | 0.7359 | 0.5288 | 0.6834 | 0.6321 | 0.4143 | |
| Tracking Error | 4.23 | 4.27 | 4.28 | 6.23 | 9.61 | |
| Variance | 3.23 | 1.8 | 2.19 | 5.13 | 8.91 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 9.69 | 5.96 | 71/514 | |
| 年化標準差 | 4.64 | 4.92 | 255/514 | |
| b | 0.598 | 0.6852 | 320/514 | |
| SHARPE | 0.5071 | 0.2583 | 64/514 | |
| Information Ratio | 0.354 | -0.0345 | 74/514 | |
| Jensen Index | 0.5212 | 0.304 | 90/514 | |
| Treynor Index | 1.194 | 0.7279 | 44/514 | |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.65 | 3.78 | 7.48 | 13.94 | 4.54 | |
| b | 0.18 | 0.46 | 0.69 | 1.25 | 0.2 | |
| SHARPE Ratio | 0.47 | 0.5783 | 0.4146 | -0.3407 | -0.074 | |
| Treynor Index | 2.7864 | 1.3814 | 1.2914 | -1.0994 | -0.474 | |
| Jensen Ratio | 0.4142 | 0.6257 | 0.6168 | 0.1734 | -0.0619 | |
| Informaton Ratio | 0.2268 | 0.2846 | 0.4967 | -0.1456 | 0.108 | |