| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.06 | 7.28 | 5.92 | 8.22 | 10.69 | |
| Sharpe | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.06 | 0.08 | |
| Alpha | 0.9 | 0.87 | 0.71 | 0.37 | 0.36 | |
| Beta | 1.04 | 1.24 | 0.9 | 0.92 | 1.09 | |
| R-squared | 0.89 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.72 | |
| 與指數相關係數 | 0.9449 | 0.7182 | 0.7455 | 0.7371 | 0.8475 | |
| Tracking Error | 1.99 | 5.17 | 3.98 | 5.59 | 6.03 | |
| Variance | 3.06 | 4.42 | 2.92 | 5.64 | 9.52 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 13.46 | 5.96 | 36/514 | |
| 年化標準差 | 7.28 | 4.92 | 36/514 | |
| b | 1.2444 | 0.6852 | 47/514 | |
| SHARPE | 0.464 | 0.2583 | 93/514 | |
| Information Ratio | 0.2905 | -0.0345 | 83/514 | |
| Jensen Index | 0.8693 | 0.304 | 36/514 | |
| Treynor Index | 0.7601 | 0.7279 | 136/514 | |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.09 | 3.42 | 6.67 | 14.17 | 6.51 | |
| b | 1.64 | 0.56 | 0.77 | 0.79 | 1.24 | |
| SHARPE Ratio | 0.2721 | 0.8119 | 0.4011 | -0.3532 | -0.1071 | |
| Treynor Index | 0.3879 | 1.4216 | 1.0044 | -1.8236 | -0.162 | |
| Jensen Ratio | 0.6461 | 0.7832 | 0.3965 | -0.169 | -0.24 | |
| Informaton Ratio | 0.144 | 0.5257 | 0.4068 | -0.1836 | -0.0176 | |