| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6 | 4.45 | 5.04 | 7.64 | 10.12 | |
| Sharpe | 0.16 | 0.32 | 0.34 | 0.02 | 0.1 | |
| Alpha | 0.59 | 0.33 | 0.41 | 0.26 | 0.39 | |
| Beta | 1.05 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 1.08 | |
| R-squared | 0.93 | 0.83 | 0.8 | 0.6 | 0.74 | |
| 與指數相關係數 | 0.9652 | 0.9128 | 0.8953 | 0.774 | 0.86 | |
| Tracking Error | 1.6 | 1.82 | 2.28 | 4.89 | 5.66 | |
| Variance | 3 | 1.65 | 2.12 | 4.87 | 8.53 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.32 | 5.96 | 182/514 | |
| 年化標準差 | 4.45 | 4.92 | 277/514 | |
| b | 0.9668 | 0.6852 | 115/514 | |
| SHARPE | 0.3246 | 0.2583 | 196/514 | |
| Information Ratio | 0.0371 | -0.0345 | 187/514 | |
| Jensen Index | 0.3346 | 0.304 | 199/514 | |
| Treynor Index | 0.4144 | 0.7279 | 321/514 | |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.18 | 3.84 | 7.66 | 13.98 | 4.46 | |
| b | 0.67 | 0.99 | 0.87 | 0.74 | 1.23 | |
| SHARPE Ratio | 0.3847 | 0.3499 | 0.2702 | -0.3254 | 0.0908 | |
| Treynor Index | 0.5273 | 0.3912 | 0.6849 | -1.7718 | 0.0951 | |
| Jensen Ratio | 0.358 | 0.3537 | 0.171 | -0.1197 | 0.0786 | |
| Informaton Ratio | 0.0252 | -0.0743 | 0.1213 | -0.1107 | 0.4176 | |