| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6 | 4.4 | 4.86 | 7.58 | 9.98 | |
| Sharpe | 0.19 | 0.33 | 0.37 | 0.02 | 0.1 | |
| Alpha | 0.63 | 0.34 | 0.45 | 0.27 | 0.4 | |
| Beta | 1.05 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 1.06 | |
| R-squared | 0.92 | 0.82 | 0.78 | 0.59 | 0.73 | |
| 與指數相關係數 | 0.9606 | 0.9029 | 0.8816 | 0.768 | 0.8556 | |
| Tracking Error | 1.69 | 1.91 | 2.38 | 4.92 | 5.66 | |
| Variance | 3 | 1.61 | 1.97 | 4.79 | 8.31 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.42 | 5.96 | 177/514 | |
| 年化標準差 | 4.4 | 4.92 | 289/514 | |
| b | 0.9448 | 0.6852 | 124/514 | |
| SHARPE | 0.3349 | 0.2583 | 187/514 | |
| Information Ratio | 0.0519 | -0.0345 | 177/514 | |
| Jensen Index | 0.3446 | 0.304 | 185/514 | |
| Treynor Index | 0.4348 | 0.7279 | 312/514 | |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.09 | 3.64 | 7.2 | 13.88 | 4.42 | |
| b | 0.61 | 0.92 | 0.82 | 0.74 | 1.26 | |
| SHARPE Ratio | 0.376 | 0.4182 | 0.3049 | -0.328 | 0.0491 | |
| Treynor Index | 0.5453 | 0.479 | 0.7724 | -1.7744 | 0.0497 | |
| Jensen Ratio | 0.3392 | 0.408 | 0.2327 | -0.1215 | 0.0234 | |
| Informaton Ratio | -0.0002 | 0.0018 | 0.1793 | -0.1138 | 0.3673 | |