| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.89 | 2.42 | 2.77 | 2.63 | 3.07 | |
| Sharpe | -0.21 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.18 | |
| Alpha | -0.12 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.13 | |
| Beta | 0.58 | 0.53 | 0.46 | 0.34 | 0.36 | |
| R-squared | 1 | 0.81 | 0.87 | 0.68 | 0.38 | |
| 與指數相關係數 | 0.9984 | 0.899 | 0.9331 | 0.8223 | 0.6171 | |
| Tracking Error | 2.09 | 2.2 | 3.16 | 4.42 | 4.2 | |
| Variance | 0.69 | 0.49 | 0.64 | 0.58 | 0.78 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.64 | 3.24 | 224/423 | |
| 年化標準差 | 2.42 | 5.25 | 368/423 | |
| b | 0.5291 | 0.8164 | 324/423 | |
| SHARPE | 0.1687 | 0.2053 | 176/423 | |
| Information Ratio | -0.074 | 0.0054 | 262/423 | |
| Jensen Index | -0.0224 | -0.0564 | 191/423 | |
| Treynor Index | 0.1946 | 0.0966 | 212/423 | |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 1.7 | 2.76 | 3.04 | 2.93 | 1.23 | |
| b | 0.51 | 0.47 | 0.34 | 0.25 | 0.15 | |
| SHARPE Ratio | 0.5278 | -0.0853 | 0.166 | -0.471 | 0.4037 | |
| Treynor Index | 0.5118 | -0.1436 | 0.425 | -1.5911 | 0.9538 | |
| Jensen Ratio | 0.028 | -0.0727 | 0.0081 | -0.0882 | 0.1692 | |
| Informaton Ratio | -0.045 | -0.6154 | -0.2745 | 0.3801 | 0.5582 | |