| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.25 | 4.3 | 3.4 | 3.34 | 3.58 | |
| Sharpe | 0.3 | 0.18 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | |
| Alpha | 0.23 | 0.07 | -0.01 | -0.003 | -0.05 | |
| Beta | 0.38 | 0.58 | 0.4 | 0.29 | 0.3 | |
| R-squared | 0.72 | 0.3 | 0.44 | 0.3 | 0.19 | |
| 與指數相關係數 | 0.8498 | 0.5515 | 0.6625 | 0.5492 | 0.4395 | |
| Tracking Error | 3.28 | 3.98 | 4.19 | 5.29 | 4.96 | |
| Variance | 0.42 | 1.54 | 0.96 | 0.93 | 1.07 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.83 | 3.24 | 174/423 | |
| 年化標準差 | 4.3 | 5.25 | 236/423 | |
| b | 0.5776 | 0.8164 | 316/423 | |
| SHARPE | 0.1764 | 0.2053 | 173/423 | |
| Information Ratio | 0.0643 | 0.0054 | 169/423 | |
| Jensen Index | 0.066 | -0.0564 | 116/423 | |
| Treynor Index | 0.3209 | 0.0966 | 144/423 | |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.07 | 2.74 | 4.01 | 3.49 | 1.36 | |
| b | 1.09 | 0.42 | 0.39 | 0.19 | 0.22 | |
| SHARPE Ratio | 0.1916 | 0.0987 | -0.0463 | -0.4273 | -0.0334 | |
| Treynor Index | 0.2064 | 0.1845 | -0.1378 | -2.2923 | -0.0609 | |
| Jensen Ratio | -0.2733 | 0.0737 | -0.2098 | -0.1982 | 0.0238 | |
| Informaton Ratio | -0.1393 | -0.3066 | -0.4445 | 0.3083 | 0.2547 | |