宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
項目(04/27) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差12.749.039.74N/AN/A
Sharpe0.010.090.03N/AN/A
Alpha-0.54-0.85-0.72N/AN/A
Beta0.520.490.59N/AN/A
R-squared0.80.750.62N/AN/A
與指數相關係數0.89360.86640.7871N/AN/A
Tracking Error12.159.398.06N/AN/A
Variance13.526.797.91N/AN/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

報酬率比較表
  宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 3.72 22.47 638/729
年化標準差 9.03 12.84 569/729
b 0.4871 0.6712 541/729
SHARPE 0.0899 0.3804 638/729
Information Ratio -0.8874 -0.072 719/729
Jensen Index -0.8513 0.1115 654/729
Treynor Index 0.445 2.1657 634/729
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表
  2025 2024 2023 2022 2021
年化標準差 3.21 9.42 13.33 N/A N/A
b 0.05 0.77 0.79 N/A N/A
SHARPE Ratio 0.1101 -0.1523 0.1045 N/A N/A
Treynor Index 1.9953 -0.5346 0.5086 N/A N/A
Jensen Ratio 0.0261 -1.261 -0.7719 N/A N/A
Informaton Ratio -0.3231 -0.5518 -0.2791 N/A N/A