| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.93 | 9.14 | 9.75 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.06 | 0.17 | 0.11 | N/A | N/A | |
| Alpha | -0.34 | -0.64 | -0.5 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.53 | 0.5 | 0.6 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.81 | 0.76 | 0.64 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8973 | 0.8706 | 0.7973 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 11.94 | 9.27 | 7.9 | N/A | N/A | |
| Variance | 13.94 | 6.96 | 7.91 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.57 | 22.47 | 595/729 | |
| 年化標準差 | 9.14 | 12.84 | 563/729 | |
| b | 0.4955 | 0.6712 | 526/729 | |
| SHARPE | 0.175 | 0.3804 | 614/729 | |
| Information Ratio | -0.7584 | -0.072 | 689/729 | |
| Jensen Index | -0.6427 | 0.1115 | 617/729 | |
| Treynor Index | 0.8946 | 2.1657 | 613/729 | |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.99 | 9.5 | 13.51 | N/A | N/A | |
| b | 0.07 | 0.81 | 0.8 | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.3535 | -0.0586 | 0.1734 | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 4.1606 | -0.1978 | 0.8436 | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | 0.196 | -1.0493 | -0.5143 | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.2334 | -0.4364 | -0.0977 | N/A | N/A | |