| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.62 | 5.19 | 4.84 | 7.07 | 9.53 | |
| Sharpe | 0.44 | 0.24 | 0.39 | 0.02 | 0.05 | |
| Alpha | 0.83 | 0.32 | 0.48 | 0.23 | 0.23 | |
| Beta | 0.83 | 0.48 | 0.65 | 0.75 | 1 | |
| R-squared | 0.98 | 0.15 | 0.44 | 0.49 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.9879 | 0.3886 | 0.6616 | 0.6976 | 0.8366 | |
| Tracking Error | 1.18 | 5.26 | 4.01 | 5.34 | 5.74 | |
| Variance | 1.78 | 2.24 | 1.95 | 4.16 | 7.57 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.63 | 5.96 | 235/514 | |
| 年化標準差 | 5.19 | 4.92 | 186/514 | |
| b | 0.4793 | 0.6852 | 363/514 | |
| SHARPE | 0.2442 | 0.2583 | 261/514 | |
| Information Ratio | -0.0188 | -0.0345 | 227/514 | |
| Jensen Index | 0.3246 | 0.304 | 207/514 | |
| Treynor Index | 0.778 | 0.7279 | 133/514 | |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.2 | 3.26 | 5.98 | 12.04 | 4.04 | |
| b | 0.41 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 1.15 | |
| SHARPE Ratio | 0.0962 | 0.6994 | 0.3672 | -0.357 | -0.1839 | |
| Treynor Index | 0.3493 | 1.0029 | 0.9739 | -1.8927 | -0.1859 | |
| Jensen Ratio | 0.147 | 0.6358 | 0.3159 | -0.1851 | -0.2502 | |
| Informaton Ratio | -0.2091 | 0.4158 | 0.1705 | -0.0998 | -0.0599 | |