| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.54 | 5.19 | 4.82 | 7.07 | 9.64 | |
| Sharpe | 0.43 | 0.26 | 0.4 | 0.03 | 0.05 | |
| Alpha | 0.8 | 0.34 | 0.5 | 0.25 | 0.23 | |
| Beta | 0.82 | 0.47 | 0.66 | 0.75 | 1.01 | |
| R-squared | 0.98 | 0.15 | 0.45 | 0.49 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.992 | 0.3842 | 0.6689 | 0.6989 | 0.8362 | |
| Tracking Error | 1.15 | 5.27 | 3.96 | 5.33 | 5.82 | |
| Variance | 1.72 | 2.24 | 1.94 | 4.17 | 7.74 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.85 | 5.96 | 215/514 | |
| 年化標準差 | 5.19 | 4.92 | 186/514 | |
| b | 0.4738 | 0.6852 | 364/514 | |
| SHARPE | 0.2561 | 0.2583 | 254/514 | |
| Information Ratio | 0.0014 | -0.0345 | 210/514 | |
| Jensen Index | 0.3429 | 0.304 | 186/514 | |
| Treynor Index | 0.8232 | 0.7279 | 121/514 | |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.11 | 3.17 | 6.04 | 12.16 | 4.07 | |
| b | 0.43 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 1.16 | |
| SHARPE Ratio | 0.1154 | 0.724 | 0.3766 | -0.3383 | -0.1961 | |
| Treynor Index | 0.398 | 0.9775 | 0.9949 | -1.7922 | -0.1984 | |
| Jensen Ratio | 0.173 | 0.6384 | 0.3339 | -0.1205 | -0.2664 | |
| Informaton Ratio | -0.1871 | 0.4494 | 0.197 | -0.0611 | -0.0829 | |