| 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.56 | 4.98 | 3.83 | 4.4 | 3.88 | |
| Sharpe | -0.01 | 0.08 | 0.08 | -0.03 | -0.01 | |
| Alpha | 0.04 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | |
| Beta | 0.44 | 0.71 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | |
| R-squared | 0.75 | 0.34 | 0.49 | 0.5 | 0.43 | |
| 與指數相關係數 | 0.865 | 0.5815 | 0.6971 | 0.7098 | 0.6595 | |
| Tracking Error | 3.04 | 4.23 | 4 | 4.46 | 4.03 | |
| Variance | 0.54 | 2.07 | 1.23 | 1.61 | 1.26 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.45 | 3.24 | 233/423 | |
| 年化標準差 | 4.98 | 5.25 | 179/423 | |
| b | 0.706 | 0.8164 | 288/423 | |
| SHARPE | 0.0763 | 0.2053 | 236/423 | |
| Information Ratio | -0.0922 | 0.0054 | 281/423 | |
| Jensen Index | -0.0771 | -0.0564 | 224/423 | |
| Treynor Index | 0.122 | 0.0966 | 241/423 | |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.58 | 3.12 | 4.42 | 7.11 | 1.89 | |
| b | 1.26 | 0.48 | 0.49 | 0.67 | 0.4 | |
| SHARPE Ratio | 0.128 | 0.2715 | 0.0926 | -0.37 | -0.3087 | |
| Treynor Index | 0.134 | 0.5087 | 0.2431 | -1.1374 | -0.416 | |
| Jensen Ratio | -0.4074 | 0.2399 | -0.0769 | 0.0675 | -0.0989 | |
| Informaton Ratio | -0.2321 | 0.0754 | -0.4226 | 0.1898 | -0.0101 | |