| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.63 | 5.31 | 3.98 | 4.21 | 3.79 | |
| Sharpe | -0.01 | 0.08 | 0.1 | -0.01 | 0.02 | |
| Alpha | 0.04 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | |
| Beta | 0.46 | 0.74 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | |
| R-squared | 0.75 | 0.33 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | |
| 與指數相關係數 | 0.8688 | 0.5719 | 0.6939 | 0.6918 | 0.6416 | |
| Tracking Error | 2.99 | 4.48 | 4.02 | 4.57 | 4.11 | |
| Variance | 0.58 | 2.35 | 1.32 | 1.48 | 1.2 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.61 | 3.24 | 227/423 | |
| 年化標準差 | 5.31 | 5.25 | 166/423 | |
| b | 0.7395 | 0.8164 | 272/423 | |
| SHARPE | 0.0808 | 0.2053 | 230/423 | |
| Information Ratio | -0.0661 | 0.0054 | 257/423 | |
| Jensen Index | -0.0719 | -0.0564 | 223/423 | |
| Treynor Index | 0.1341 | 0.0966 | 236/423 | |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.81 | 3.11 | 4.07 | 5.94 | 1.81 | |
| b | 1.29 | 0.49 | 0.45 | 0.53 | 0.32 | |
| SHARPE Ratio | 0.1329 | 0.2388 | 0.1545 | -0.4092 | -0.2585 | |
| Treynor Index | 0.1427 | 0.4345 | 0.3994 | -1.3221 | -0.4269 | |
| Jensen Ratio | -0.4059 | 0.2092 | -0.0009 | -0.0444 | -0.0808 | |
| Informaton Ratio | -0.1792 | -0.0201 | -0.3253 | 0.227 | 0.0592 | |