| 宏利精選中華基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.29 | 22.26 | 20.44 | 23.19 | 21.22 | |
| Sharpe | 0.45 | 0.77 | 0.33 | 0.05 | 0.12 | |
| Alpha | 3.9 | 2.22 | 1.39 | 0.44 | 0.31 | |
| Beta | 2.03 | 1.44 | 1.14 | 1.17 | 1.03 | |
| R-squared | 0.79 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 0.61 | |
| 與指數相關係數 | 0.8915 | 0.7884 | 0.7774 | 0.7855 | 0.7784 | |
| Tracking Error | 20.68 | 14.7 | 13.01 | 14.61 | 13.33 | |
| Variance | 86.9 | 41.31 | 34.83 | 44.81 | 37.51 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利精選中華基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 76.95 | 37.05 | 56/445 | |
| 年化標準差 | 22.26 | 18.62 | 152/445 | |
| b | 1.4375 | 0.8371 | 89/445 | |
| SHARPE | 0.7699 | 0.3944 | 30/445 | |
| Information Ratio | 0.6657 | -0.0771 | 42/445 | |
| Jensen Index | 2.2199 | 0.5941 | 55/445 | |
| Treynor Index | 3.8336 | 2.5483 | 109/445 | |
| 宏利精選中華基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 19.09 | 19.21 | 16.3 | 35.18 | 16.33 | |
| b | 1.11 | 0.62 | 0.91 | 1.23 | 0.84 | |
| SHARPE Ratio | 0.4306 | 0.2657 | -0.0656 | -0.2239 | -0.3144 | |
| Treynor Index | 2.1356 | 2.3662 | -0.3398 | -1.8451 | -1.7721 | |
| Jensen Ratio | 0.904 | 0.682 | 0.6211 | 0.0406 | -1.1329 | |
| Informaton Ratio | 0.2352 | 0.0705 | -0.5743 | -0.0362 | -0.5189 | |