| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.83 | 5.86 | 7.37 | 8.55 | N/A | |
| Sharpe | -0.19 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | N/A | |
| Alpha | -0.78 | -0.54 | -0.26 | -0.26 | N/A | |
| Beta | 0.34 | 0.3 | 0.45 | 0.43 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.69 | 0.63 | 0.51 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9488 | 0.8315 | 0.7913 | 0.7124 | N/A | |
| Tracking Error | 14.88 | 11.65 | 8.5 | 10.17 | N/A | |
| Variance | 5.1 | 2.86 | 4.53 | 6.1 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.75 | 37.05 | 383/445 | |
| 年化標準差 | 5.86 | 18.62 | 415/445 | |
| b | 0.3036 | 0.8371 | 327/445 | |
| SHARPE | 0.0815 | 0.3944 | 376/445 | |
| Information Ratio | -0.8133 | -0.0771 | 418/445 | |
| Jensen Index | -0.5387 | 0.5941 | 366/445 | |
| Treynor Index | 0.3942 | 2.5483 | 374/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.26 | 6.18 | 12.28 | 10.05 | 5.4 | |
| b | 0.3 | 0.42 | 0.58 | 0.38 | 0.28 | |
| SHARPE Ratio | -0.0287 | 0.2216 | 0.1932 | -0.4097 | 0.4277 | |
| Treynor Index | -0.1186 | 0.9405 | 1.1761 | -3.0888 | 2.3509 | |
| Jensen Ratio | -0.4762 | -0.0641 | -0.18 | -0.533 | 0.3095 | |
| Informaton Ratio | -0.519 | -0.4058 | -0.1639 | 0.2103 | 0.0242 | |