| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.38 | 7.54 | 7.13 | 8.02 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.003 | N/A | |
| Alpha | -0.46 | -0.27 | -0.15 | -0.2 | N/A | |
| Beta | 0.27 | 0.14 | 0.3 | 0.3 | N/A | |
| R-squared | 0.88 | 0.1 | 0.29 | 0.29 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9391 | 0.3085 | 0.5409 | 0.5385 | N/A | |
| Tracking Error | 16.26 | 15.49 | 10.97 | 12.05 | N/A | |
| Variance | 3.39 | 4.73 | 4.24 | 5.36 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.57 | 37.05 | 397/445 | |
| 年化標準差 | 7.54 | 18.62 | 394/445 | |
| b | 0.1448 | 0.8371 | 385/445 | |
| SHARPE | 0.0229 | 0.3944 | 398/445 | |
| Information Ratio | -0.6885 | -0.0771 | 385/445 | |
| Jensen Index | -0.2729 | 0.5941 | 328/445 | |
| Treynor Index | 0.3058 | 2.5483 | 376/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.24 | 5.2 | 10.73 | 8.62 | 5.87 | |
| b | 0.06 | 0.32 | 0.46 | 0.29 | 0.31 | |
| SHARPE Ratio | -0.1027 | 0.4209 | 0.0851 | -0.3361 | 0.0163 | |
| Treynor Index | -2.8983 | 1.9505 | 0.5762 | -2.8784 | 0.0888 | |
| Jensen Ratio | -0.2797 | 0.2776 | -0.416 | -0.3413 | -0.3637 | |
| Informaton Ratio | -0.4817 | -0.2692 | -0.2791 | 0.2967 | -0.2526 | |