| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.15 | 6.81 | 7.04 | 8.16 | N/A | |
| Sharpe | -0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | N/A | |
| Alpha | -0.42 | -0.19 | -0.22 | -0.05 | N/A | |
| Beta | 0.26 | 0.16 | 0.33 | 0.24 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.14 | 0.36 | 0.18 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9462 | 0.3732 | 0.6028 | 0.423 | N/A | |
| Tracking Error | 16.4 | 14.92 | 10.44 | 13.13 | N/A | |
| Variance | 3.15 | 3.87 | 4.13 | 5.55 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3 | 37.05 | 381/445 | |
| 年化標準差 | 6.81 | 18.62 | 398/445 | |
| b | 0.1584 | 0.8371 | 382/445 | |
| SHARPE | 0.0827 | 0.3944 | 375/445 | |
| Information Ratio | -0.6724 | -0.0771 | 380/445 | |
| Jensen Index | -0.1903 | 0.5941 | 314/445 | |
| Treynor Index | 0.9024 | 2.5483 | 345/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.47 | 5.59 | 10.83 | 9.73 | 5.91 | |
| b | 0.12 | 0.35 | 0.48 | 0.21 | 0.3 | |
| SHARPE Ratio | -0.0623 | 0.2992 | 0.0764 | -0.084 | 0.0247 | |
| Treynor Index | -0.8146 | 1.3649 | 0.5003 | -1.1222 | 0.1393 | |
| Jensen Ratio | -0.2772 | 0.0961 | -0.4698 | 0.1221 | -0.3383 | |
| Informaton Ratio | -0.4828 | -0.3589 | -0.2952 | 0.3359 | -0.2425 | |