| 宏利萬利貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.1 | |
| Sharpe | -4.12 | -4.88 | -2.81 | -0.73 | -0.82 | |
| Alpha | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | |
| Beta | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.41 | 0.28 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | |
| 與指數相關係數 | 0.6372 | 0.5324 | 0.1405 | 0.3082 | 0.1654 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.28 | 17.31 | |
| Variance | 0.00003 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1 | 1.43 | 35/35 | |
| 年化標準差 | 0.01 | 0.02 | 35/35 | |
| b | 0.0003 | 0.0005 | 34/35 | |
| SHARPE | -4.8778 | 2.6572 | 35/35 | |
| Information Ratio | -15.4092 | 1.3404 | 35/35 | |
| Jensen Index | -0.0213 | 0.0131 | 35/35 | |
| Treynor Index | -61.6558 | 33.2493 | 35/35 | |
| 宏利萬利貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | |
| b | -0.0001 | -0.001 | -0.0002 | 0.001 | 0.001 | |
| SHARPE Ratio | -2.4171 | -3.3967 | -2.7729 | -1.5306 | -5.1537 | |
| Treynor Index | 169.4729 | 19.0945 | 118.832 | -45.7867 | -42.471 | |
| Jensen Ratio | -0.0186 | -0.0202 | -0.0236 | -0.0265 | -0.0242 | |
| Informaton Ratio | -8.7561 | -10.9081 | -7.8673 | -2.4231 | -2.9728 | |