| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.25 | 13.95 | 10.28 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.04 | 0.27 | 0.21 | N/A | N/A | |
| Alpha | -0.71 | -0.82 | -0.38 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.87 | 0.85 | 0.74 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.99 | 0.97 | 0.88 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9964 | 0.9834 | 0.9394 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 3.34 | 3.45 | 4.89 | N/A | N/A | |
| Variance | 30.88 | 16.22 | 8.81 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 14.14 | 22.47 | 490/729 | |
| 年化標準差 | 13.95 | 12.84 | 269/729 | |
| b | 0.8543 | 0.6712 | 208/729 | |
| SHARPE | 0.2684 | 0.3804 | 555/729 | |
| Information Ratio | -0.2994 | -0.072 | 487/729 | |
| Jensen Index | -0.8233 | 0.1115 | 649/729 | |
| Treynor Index | 1.2348 | 2.1657 | 583/729 | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.89 | 7.41 | 9.54 | 11.77 | N/A | |
| b | 0.81 | 0.74 | 0.59 | 0.55 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.2776 | 0.2384 | 0.2651 | -0.1892 | N/A | |
| Treynor Index | 0.7817 | 0.6932 | 1.2457 | -1.1675 | N/A | |
| Jensen Ratio | -0.5686 | -0.2943 | -0.1403 | 0.0569 | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.0906 | -0.202 | -0.184 | 0.6645 | N/A | |