| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.68 | 12.45 | 8.9 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.17 | 0.29 | 0.32 | N/A | N/A | |
| Alpha | 0.02 | -0.22 | 0.13 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.74 | 0.57 | 0.51 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.54 | 0.56 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9828 | 0.7366 | 0.7462 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 6.48 | 10.88 | 8.72 | N/A | N/A | |
| Variance | 23.18 | 12.92 | 6.6 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 13.96 | 22.47 | 494/729 | |
| 年化標準差 | 12.45 | 12.84 | 359/729 | |
| b | 0.5712 | 0.6712 | 447/729 | |
| SHARPE | 0.2927 | 0.3804 | 536/729 | |
| Information Ratio | -0.2796 | -0.072 | 476/729 | |
| Jensen Index | -0.2208 | 0.1115 | 495/729 | |
| Treynor Index | 1.7704 | 2.1657 | 428/729 | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.89 | 7.39 | 6.88 | 8.73 | N/A | |
| b | 0.39 | 0.61 | 0.42 | 0.39 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.2325 | 0.5184 | 0.4219 | -0.0897 | N/A | |
| Treynor Index | 1.3505 | 1.7996 | 1.9958 | -0.5861 | N/A | |
| Jensen Ratio | -0.0524 | 0.4341 | 0.2145 | 0.2641 | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.1484 | 0.3308 | 0.0092 | 0.6289 | N/A | |