| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.13 | 7.06 | 5.19 | 5.36 | N/A | |
| Sharpe | -0.03 | -0.03 | 0.13 | -0.03 | N/A | |
| Alpha | 0.04 | -0.31 | 0.09 | -0.02 | N/A | |
| Beta | 0.69 | 0.97 | 0.56 | 0.63 | N/A | |
| R-squared | 0.7 | 0.32 | 0.36 | 0.56 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8338 | 0.5664 | 0.6036 | 0.7477 | N/A | |
| Tracking Error | 2.74 | 5.82 | 4.81 | 4.25 | N/A | |
| Variance | 1.42 | 4.15 | 2.24 | 2.4 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.37 | 3.24 | 368/423 | |
| 年化標準差 | 7.06 | 5.25 | 99/423 | |
| b | 0.9741 | 0.8164 | 162/423 | |
| SHARPE | -0.0253 | 0.2053 | 355/423 | |
| Information Ratio | -0.1886 | 0.0054 | 341/423 | |
| Jensen Index | -0.3094 | -0.0564 | 372/423 | |
| Treynor Index | -0.0529 | 0.0966 | 360/423 | |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.5 | 3.76 | 4.23 | 6.05 | N/A | |
| b | 1.78 | 0.46 | 0.45 | 0.61 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.0457 | 0.3874 | 0.2493 | -0.5708 | N/A | |
| Treynor Index | 0.0481 | 0.921 | 0.6811 | -1.6366 | N/A | |
| Jensen Ratio | -0.7283 | 0.4162 | 0.1251 | -0.2423 | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.2001 | 0.3432 | -0.1247 | 0.0848 | N/A | |