| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 9.04 | 6.85 | 6.55 | 7.5 | N/A | |
| Sharpe | 0.12 | 0.52 | 0.34 | 0.1 | N/A | |
| Alpha | -0.28 | -0.08 | -0.07 | -0.13 | N/A | |
| Beta | 0.49 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9782 | 0.9607 | 0.9459 | 0.936 | N/A | |
| Tracking Error | 9.24 | 6.88 | 5.65 | 6.62 | N/A | |
| Variance | 6.81 | 3.91 | 3.57 | 4.69 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 13.87 | 22.47 | 499/729 | |
| 年化標準差 | 8.41 | 12.84 | 612/729 | |
| b | 0.5125 | 0.6712 | 506/729 | |
| SHARPE | 0.4175 | 0.3804 | 316/729 | |
| Information Ratio | -0.432 | -0.0721 | 557/729 | |
| Jensen Index | -0.1285 | 0.1115 | 445/729 | |
| Treynor Index | 1.9781 | 3.3321 | 389/729 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.23 | 4.73 | 9.69 | 12.95 | 4.25 | |
| b | 0.46 | 0.48 | 0.61 | 0.59 | 0.42 | |
| SHARPE Ratio | 0.7233 | 0.3842 | 0.2613 | -0.3274 | 0.3117 | |
| Treynor Index | 1.9162 | 1.0963 | 1.1975 | -2.0594 | 0.9142 | |
| Jensen Ratio | 0.1991 | 0.0015 | -0.1756 | -0.2117 | -0.1443 | |
| Informaton Ratio | 0.1341 | -0.2826 | -0.177 | 0.2705 | -0.3708 | |