| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.22 | 4.71 | 5.48 | 6.42 | N/A | |
| Sharpe | -0.28 | -0.03 | 0.02 | -0.11 | N/A | |
| Alpha | -0.37 | -0.32 | -0.16 | -0.15 | N/A | |
| Beta | 1.18 | 1.07 | 0.93 | 0.97 | N/A | |
| R-squared | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.9 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.946 | 0.9287 | 0.9436 | 0.9513 | N/A | |
| Tracking Error | 2.21 | 1.77 | 1.86 | 1.99 | N/A | |
| Variance | 3.22 | 1.85 | 2.5 | 3.43 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.61 | 3.24 | 352/423 | |
| 年化標準差 | 4.71 | 5.25 | 194/423 | |
| b | 1.0653 | 0.8164 | 85/423 | |
| SHARPE | -0.0315 | 0.2053 | 371/423 | |
| Information Ratio | -0.2749 | 0.0054 | 387/423 | |
| Jensen Index | -0.3248 | -0.0564 | 381/423 | |
| Treynor Index | -0.0573 | 0.0966 | 371/423 | |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.9 | 4.17 | 7.27 | 8.93 | 2.83 | |
| b | 0.97 | 0.71 | 0.85 | 1.02 | 0.67 | |
| SHARPE Ratio | 0.2182 | -0.0203 | 0.0658 | -0.5305 | 0.1218 | |
| Treynor Index | 0.1892 | -0.0347 | 0.1631 | -1.3406 | 0.1476 | |
| Jensen Ratio | -0.2582 | -0.0317 | -0.2017 | -0.1042 | 0.215 | |
| Informaton Ratio | -0.1661 | -0.7168 | -0.4035 | -0.4247 | 0.9184 | |