| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
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| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.26 | 6.63 | 4.78 | 5.46 | 7.66 | |
| Sharpe | 0.2 | 0.06 | 0.19 | -0.05 | 0.02 | |
| Alpha | 0.23 | -0.17 | 0.17 | -0.06 | -0.02 | |
| Beta | 0.57 | 0.96 | 0.44 | 0.43 | 0.69 | |
| R-squared | 0.49 | 0.3 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | |
| 與指數相關係數 | 0.6983 | 0.5454 | 0.4762 | 0.497 | 0.4827 | |
| Tracking Error | 2.89 | 5.56 | 5.12 | 5.96 | 7.07 | |
| Variance | 0.88 | 3.66 | 1.91 | 2.48 | 4.89 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.22 | 4.81 | 110/154 | |
| 年化標準差 | 6.79 | 4.54 | 36/154 | |
| b | 0.7775 | 0.5653 | 49/154 | |
| SHARPE | 0.0504 | 0.4237 | 111/154 | |
| Information Ratio | -0.1567 | -0.019 | 108/154 | |
| Jensen Index | -0.1175 | 0.1381 | 123/154 | |
| Treynor Index | 0.1271 | 10.6094 | 123/154 | |
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.5 | 3.21 | 3.7 | 6.4 | 3.33 | |
| b | 1.47 | 0.33 | 0.29 | 0.52 | 0.21 | |
| SHARPE Ratio | 0.057 | 0.6264 | 0.1381 | -0.4844 | -0.5414 | |
| Treynor Index | 0.0727 | 1.7493 | 0.5112 | -1.7385 | -2.4796 | |
| Jensen Ratio | -0.5644 | 0.577 | 0.0317 | -0.2576 | -0.4842 | |
| Informaton Ratio | -0.2321 | 0.3762 | -0.429 | 0.3178 | -0.8052 | |