| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.6 | 5.69 | 6.35 | 8.91 | N/A | |
| Sharpe | 0.4 | 0.84 | 0.53 | 0.11 | N/A | |
| Alpha | 1.24 | 1.28 | 0.87 | 0.56 | N/A | |
| Beta | 1.28 | 1.19 | 1.1 | 1.09 | N/A | |
| R-squared | 0.86 | 0.77 | 0.73 | 0.65 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9271 | 0.8761 | 0.8529 | 0.8083 | N/A | |
| Tracking Error | 3.24 | 2.85 | 3.35 | 5.28 | N/A | |
| Variance | 4.81 | 2.7 | 3.36 | 6.61 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 19.11 | 5.96 | 9/514 | |
| 年化標準差 | 5.69 | 4.92 | 137/514 | |
| b | 1.1853 | 0.6852 | 55/514 | |
| SHARPE | 0.8393 | 0.2583 | 6/514 | |
| Information Ratio | 1.0166 | -0.0345 | 2/514 | |
| Jensen Index | 1.2768 | 0.304 | 9/514 | |
| Treynor Index | 1.1625 | 0.7279 | 46/514 | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.73 | 4.12 | 8.46 | 13.97 | 5.61 | |
| b | 1.22 | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 1.33 | |
| SHARPE Ratio | 0.7186 | 0.4948 | 0.3857 | -0.3713 | 0.0885 | |
| Treynor Index | 0.9741 | 0.6607 | 1.0977 | -1.6642 | 0.1081 | |
| Jensen Ratio | 1.1956 | 0.5587 | 0.5227 | -0.0485 | 0.1021 | |
| Informaton Ratio | 0.6853 | 0.1769 | 0.3307 | -0.231 | 0.324 | |