| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 9.65 | 7.01 | 7.15 | 9.7 | N/A | |
| Sharpe | 0.3 | 0.7 | 0.42 | 0.03 | N/A | |
| Alpha | 1.3 | 1.3 | 0.75 | 0.37 | N/A | |
| Beta | 1.61 | 1.48 | 1.25 | 1.18 | N/A | |
| R-squared | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 0.65 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9193 | 0.886 | 0.8574 | 0.8042 | N/A | |
| Tracking Error | 5.07 | 3.82 | 3.87 | 5.89 | N/A | |
| Variance | 7.76 | 4.09 | 4.26 | 7.85 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 19.65 | 5.96 | 7/514 | |
| 年化標準差 | 7.01 | 4.92 | 38/514 | |
| b | 1.4767 | 0.6852 | 3/514 | |
| SHARPE | 0.7035 | 0.2583 | 10/514 | |
| Information Ratio | 0.7973 | -0.0345 | 10/514 | |
| Jensen Index | 1.2967 | 0.304 | 7/514 | |
| Treynor Index | 0.9524 | 0.7279 | 88/514 | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.8 | 4.22 | 9.23 | 15.13 | 6.49 | |
| b | 1.32 | 1.02 | 0.9 | 0.97 | 1.41 | |
| SHARPE Ratio | 0.7402 | 0.3564 | 0.2405 | -0.3996 | -0.1359 | |
| Treynor Index | 0.9391 | 0.4249 | 0.7082 | -1.7965 | -0.1811 | |
| Jensen Ratio | 1.2472 | 0.3994 | 0.1984 | -0.181 | -0.2982 | |
| Informaton Ratio | 0.6971 | -0.0044 | 0.0947 | -0.3171 | -0.0638 | |