| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.31 | 6.25 | 6.49 | 9.07 | N/A | |
| Sharpe | 0.22 | 0.68 | 0.39 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.94 | 1.11 | 0.64 | 0.26 | N/A | |
| Beta | 1.4 | 1.31 | 1.12 | 1.09 | N/A | |
| R-squared | 0.86 | 0.78 | 0.72 | 0.63 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9254 | 0.8845 | 0.8503 | 0.7938 | N/A | |
| Tracking Error | 3.83 | 3.2 | 3.47 | 5.55 | N/A | |
| Variance | 5.76 | 3.25 | 3.51 | 6.86 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 16.95 | 5.96 | 16/514 | |
| 年化標準差 | 6.25 | 4.92 | 92/514 | |
| b | 1.3138 | 0.6852 | 36/514 | |
| SHARPE | 0.6801 | 0.2583 | 13/514 | |
| Information Ratio | 0.7471 | -0.0345 | 12/514 | |
| Jensen Index | 1.1139 | 0.304 | 16/514 | |
| Treynor Index | 0.9305 | 0.7279 | 94/514 | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.22 | 3.58 | 8.2 | 13.97 | 6 | |
| b | 1.32 | 0.8 | 0.77 | 0.89 | 1.31 | |
| SHARPE Ratio | 0.5816 | 0.444 | 0.2062 | -0.4613 | -0.0898 | |
| Treynor Index | 0.7894 | 0.5746 | 0.6333 | -2.0833 | -0.1185 | |
| Jensen Ratio | 1.0533 | 0.4319 | 0.1112 | -0.4224 | -0.1964 | |
| Informaton Ratio | 0.5153 | 0.0301 | -0.0049 | -0.4296 | 0.018 | |