| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.94 | 7.67 | 6.57 | 8.54 | N/A | |
| Sharpe | 0.41 | 0.5 | 0.41 | 0.02 | N/A | |
| Alpha | 1.31 | 1.05 | 0.7 | 0.29 | N/A | |
| Beta | 1.25 | 0.77 | 0.84 | 0.93 | N/A | |
| R-squared | 0.75 | 0.18 | 0.39 | 0.51 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8659 | 0.4229 | 0.6251 | 0.7171 | N/A | |
| Tracking Error | 4.2 | 7.02 | 5.19 | 5.97 | N/A | |
| Variance | 5.25 | 4.9 | 3.59 | 6.08 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 15.33 | 5.96 | 23/514 | |
| 年化標準差 | 7.67 | 4.92 | 29/514 | |
| b | 0.7716 | 0.6852 | 213/514 | |
| SHARPE | 0.5042 | 0.2583 | 67/514 | |
| Information Ratio | 0.5334 | -0.0345 | 33/514 | |
| Jensen Index | 1.0505 | 0.304 | 20/514 | |
| Treynor Index | 1.4998 | 0.7279 | 18/514 | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.47 | 3.77 | 7.01 | 12.26 | 5.87 | |
| b | 0.84 | 0.58 | 0.56 | 0.83 | 1.35 | |
| SHARPE Ratio | 0.4149 | 0.6049 | 0.2418 | -0.4314 | -0.2072 | |
| Treynor Index | 1.066 | 1.1376 | 0.8737 | -1.842 | -0.2604 | |
| Jensen Ratio | 0.8999 | 0.6383 | 0.2154 | -0.192 | -0.3931 | |
| Informaton Ratio | 0.3592 | 0.2708 | -0.004 | -0.3225 | -0.1653 | |