| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.51 | 4.17 | 4.18 | 5.58 | N/A | |
| Sharpe | -0.14 | 0.11 | 0.15 | -0.001 | N/A | |
| Alpha | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.19 | N/A | |
| Beta | 1.21 | 1.03 | 0.84 | 0.78 | N/A | |
| R-squared | 0.93 | 0.83 | 0.9 | 0.77 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9658 | 0.9118 | 0.9474 | 0.8791 | N/A | |
| Tracking Error | 1.7 | 1.72 | 1.55 | 3.01 | N/A | |
| Variance | 2.53 | 1.45 | 1.46 | 2.6 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.61 | 22.55 | 653/729 | |
| 年化標準差 | 4.9 | 12.68 | 683/729 | |
| b | 1.0779 | 0.6678 | 75/729 | |
| SHARPE | 0.0862 | 0.3882 | 646/729 | |
| Information Ratio | -0.7783 | -0.0727 | 697/729 | |
| Jensen Index | 0.0298 | 0.126 | 384/729 | |
| Treynor Index | 0.1132 | 3.3175 | 669/729 | |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.45 | 2.35 | 6.62 | 9.11 | 3.47 | |
| b | 0.53 | 0.6 | 0.81 | 0.68 | 0.91 | |
| SHARPE Ratio | 0.1419 | 0.1848 | 0.2423 | -0.294 | 0.244 | |
| Treynor Index | 0.1907 | 0.2098 | 0.573 | -1.1409 | 0.268 | |
| Jensen Ratio | 0.1039 | 0.1048 | 0.068 | 0.318 | 0.2161 | |
| Informaton Ratio | -0.4846 | -0.5153 | -0.2522 | 0.5221 | -0.2685 | |