| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.34 | 6.15 | 4.72 | 5.81 | 7.33 | |
| Sharpe | 0.24 | 0.11 | 0.28 | 0.04 | 0.08 | |
| Alpha | 0.51 | 0.16 | 0.34 | 0.24 | 0.25 | |
| Beta | 0.71 | 0.34 | 0.53 | 0.7 | 0.83 | |
| R-squared | 0.82 | 0.05 | 0.31 | 0.64 | 0.83 | |
| 與指數相關係數 | 0.9045 | 0.2323 | 0.557 | 0.7988 | 0.9101 | |
| Tracking Error | 2.43 | 6.59 | 4.54 | 4.01 | 3.64 | |
| Variance | 1.57 | 3.15 | 1.85 | 2.82 | 4.48 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.41 | 5.96 | 387/514 | |
| 年化標準差 | 6.15 | 4.92 | 100/514 | |
| b | 0.3397 | 0.6852 | 416/514 | |
| SHARPE | 0.1082 | 0.2583 | 392/514 | |
| Information Ratio | -0.1508 | -0.0345 | 348/514 | |
| Jensen Index | 0.1629 | 0.304 | 342/514 | |
| Treynor Index | 0.6234 | 0.7279 | 193/514 | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.5 | 2.67 | 4.91 | 10.2 | 3.31 | |
| b | 0.41 | 0.39 | 0.55 | 0.79 | 1.04 | |
| SHARPE Ratio | 0.0463 | 0.7812 | 0.4442 | -0.3088 | -0.128 | |
| Treynor Index | 0.1803 | 1.5551 | 1.1392 | -1.1482 | -0.1181 | |
| Jensen Ratio | 0.0762 | 0.5886 | 0.3598 | 0.366 | -0.1547 | |
| Informaton Ratio | -0.2605 | 0.2843 | 0.1697 | 0.1447 | 0.1403 | |