| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.79 | 4.32 | 4.37 | 5.9 | N/A | |
| Sharpe | 0.04 | 0.34 | 0.29 | 0.05 | N/A | |
| Alpha | 0.41 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | N/A | |
| Beta | 1.28 | 1.09 | 0.88 | 0.84 | N/A | |
| R-squared | 0.94 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9705 | 0.9347 | 0.9558 | 0.9038 | N/A | |
| Tracking Error | 1.85 | 1.57 | 1.4 | 2.71 | N/A | |
| Variance | 2.79 | 1.55 | 1.59 | 2.9 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.15 | 22.48 | 609/729 | |
| 年化標準差 | 5.27 | 12.78 | 668/729 | |
| b | 1.1631 | 0.6694 | 56/729 | |
| SHARPE | 0.2676 | 0.3825 | 564/729 | |
| Information Ratio | -0.6567 | -0.0722 | 655/729 | |
| Jensen Index | 0.308 | 0.1177 | 236/729 | |
| Treynor Index | 0.3503 | 3.3318 | 647/729 | |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.44 | 2.86 | 7.41 | 9.35 | 3.21 | |
| b | 0.58 | 0.79 | 0.91 | 0.69 | 0.86 | |
| SHARPE Ratio | 0.4848 | 0.3245 | 0.2981 | -0.3307 | 0.1256 | |
| Treynor Index | 0.586 | 0.3384 | 0.6973 | -1.292 | 0.1356 | |
| Jensen Ratio | 0.3452 | 0.2409 | 0.1906 | 0.2199 | 0.0896 | |
| Informaton Ratio | -0.3125 | -0.3689 | -0.1412 | 0.4417 | -0.4083 | |