| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.81 | 6.22 | 4.83 | 5.51 | N/A | |
| Sharpe | 0.15 | 0.09 | 0.23 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.39 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | N/A | |
| Beta | 0.82 | 0.33 | 0.57 | 0.61 | N/A | |
| R-squared | 0.89 | 0.04 | 0.32 | 0.48 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9432 | 0.1942 | 0.5615 | 0.695 | N/A | |
| Tracking Error | 1.5 | 6.59 | 4.48 | 4.68 | N/A | |
| Variance | 1.21 | 3.22 | 1.95 | 2.53 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.74 | 22.55 | 649/729 | |
| 年化標準差 | 6.8 | 12.68 | 656/729 | |
| b | 0.5108 | 0.6678 | 510/729 | |
| SHARPE | 0.072 | 0.3882 | 651/729 | |
| Information Ratio | -0.5237 | -0.0727 | 586/729 | |
| Jensen Index | 0.0978 | 0.126 | 332/729 | |
| Treynor Index | 0.2771 | 3.3175 | 654/729 | |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.38 | 2.62 | 5.28 | 7.38 | 3.14 | |
| b | 0.13 | 0.3 | 0.53 | 0.54 | 0.78 | |
| SHARPE Ratio | 0.0262 | 0.7005 | 0.3507 | -0.2876 | 0.0424 | |
| Treynor Index | 0.3054 | 1.7703 | 1.002 | -1.135 | 0.0493 | |
| Jensen Ratio | 0.0415 | 0.5201 | 0.2739 | 0.2565 | 0.0142 | |
| Informaton Ratio | -0.3519 | -0.107 | -0.1342 | 0.4372 | -0.435 | |