| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.34 | 6.15 | 4.72 | 5.81 | N/A | |
| Sharpe | 0.24 | 0.11 | 0.28 | 0.04 | N/A | |
| Alpha | 0.36 | 0.01 | 0.31 | 0.09 | N/A | |
| Beta | 0.5 | 0.69 | 0.36 | 0.53 | N/A | |
| R-squared | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.33 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.5696 | 0.463 | 0.4213 | 0.5767 | N/A | |
| Tracking Error | 4.36 | 5.59 | 5.59 | 5.6 | N/A | |
| Variance | 1.57 | 3.15 | 1.85 | 2.82 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.41 | 5.96 | 388/514 | |
| 年化標準差 | 6.15 | 4.92 | 99/514 | |
| b | 0.6937 | 0.6852 | 276/514 | |
| SHARPE | 0.1081 | 0.2583 | 394/514 | |
| Information Ratio | -0.1508 | -0.0345 | 348/514 | |
| Jensen Index | 0.0084 | 0.304 | 441/514 | |
| Treynor Index | 0.2663 | 0.7279 | 384/514 | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.5 | 2.67 | 4.91 | 10.2 | 3.31 | |
| b | 1.11 | 0.2 | 0.45 | 0.71 | 0.11 | |
| SHARPE Ratio | 0.0464 | 0.7811 | 0.4444 | -0.3088 | -0.1279 | |
| Treynor Index | 0.0661 | 3.0289 | 1.3949 | -1.2897 | -1.1255 | |
| Jensen Ratio | -0.4349 | 0.5997 | 0.449 | -0.0361 | -0.1038 | |
| Informaton Ratio | -0.2604 | 0.2841 | 0.1699 | 0.1448 | 0.1402 | |