| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.55 | 5.81 | 5.93 | 7.27 | N/A | |
| Sharpe | -0.11 | 0.2 | 0.16 | 0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.6 | -0.31 | -0.22 | -0.19 | N/A | |
| Beta | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.62 | 0.66 | 0.58 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9599 | 0.7904 | 0.8112 | 0.7583 | N/A | |
| Tracking Error | 15 | 12.01 | 8.93 | 9.98 | N/A | |
| Variance | 4.75 | 2.82 | 2.93 | 4.4 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.12 | 37.05 | 365/445 | |
| 年化標準差 | 5.81 | 18.62 | 416/445 | |
| b | 0.2861 | 0.8371 | 336/445 | |
| SHARPE | 0.1956 | 0.3944 | 351/445 | |
| Information Ratio | -0.7414 | -0.0771 | 401/445 | |
| Jensen Index | -0.3095 | 0.5941 | 333/445 | |
| Treynor Index | 1.0671 | 2.5483 | 341/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.01 | 4.43 | 10.5 | 10.18 | 3.89 | |
| b | 0.23 | 0.29 | 0.53 | 0.37 | 0.27 | |
| SHARPE Ratio | 0.1662 | 0.2129 | 0.26 | -0.322 | 0.099 | |
| Treynor Index | 0.849 | 0.9243 | 1.4846 | -2.5353 | 0.4188 | |
| Jensen Ratio | -0.1438 | -0.0497 | -0.0003 | -0.3106 | -0.2231 | |
| Informaton Ratio | -0.4096 | -0.4759 | -0.1318 | 0.2834 | -0.2428 | |