| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.32 | 8.37 | 6.14 | 6.91 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.39 | -0.16 | -0.04 | -0.1 | N/A | |
| Beta | 0.23 | 0.08 | 0.18 | 0.24 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9493 | 0.156 | 0.3799 | 0.4902 | N/A | |
| Tracking Error | 17.13 | 16.91 | 12.12 | 12.46 | N/A | |
| Variance | 2.36 | 5.84 | 3.14 | 3.97 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.11 | 37.05 | 400/445 | |
| 年化標準差 | 8.37 | 18.62 | 388/445 | |
| b | 0.0813 | 0.8371 | 402/445 | |
| SHARPE | 0.007 | 0.3944 | 402/445 | |
| Information Ratio | -0.6378 | -0.0771 | 369/445 | |
| Jensen Index | -0.1643 | 0.5941 | 306/445 | |
| Treynor Index | 0.0627 | 2.5483 | 388/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.87 | 3.66 | 8.33 | 8.23 | 3.88 | |
| b | -0.06 | 0.16 | 0.36 | 0.26 | 0.21 | |
| SHARPE Ratio | -0.0865 | 0.4985 | 0.2614 | -0.3014 | 0.0362 | |
| Treynor Index | 2.8578 | 3.3353 | 1.7631 | -2.795 | 0.1884 | |
| Jensen Ratio | -0.0824 | 0.3544 | 0.0992 | -0.2799 | -0.2301 | |
| Informaton Ratio | -0.43 | -0.302 | -0.1648 | 0.328 | -0.2586 | |