| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.19 | 5.67 | 5.49 | 6.92 | N/A | |
| Sharpe | -0.24 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | -0.85 | -0.54 | -0.35 | -0.27 | N/A | |
| Beta | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.58 | 0.63 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9559 | 0.76 | 0.7922 | 0.7311 | N/A | |
| Tracking Error | 15.37 | 12.32 | 9.32 | 10.38 | N/A | |
| Variance | 4.31 | 2.68 | 2.51 | 3.98 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.83 | 37.05 | 391/445 | |
| 年化標準差 | 5.67 | 18.62 | 422/445 | |
| b | 0.2682 | 0.8371 | 350/445 | |
| SHARPE | 0.0378 | 0.3944 | 390/445 | |
| Information Ratio | -0.8144 | -0.0771 | 422/445 | |
| Jensen Index | -0.5359 | 0.5941 | 363/445 | |
| Treynor Index | 0.1759 | 2.5483 | 384/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.06 | 4.04 | 9.71 | 9.91 | 4.08 | |
| b | 0.21 | 0.25 | 0.48 | 0.36 | 0.23 | |
| SHARPE Ratio | -0.0372 | 0.1249 | 0.2136 | -0.3181 | 0.2293 | |
| Treynor Index | -0.2052 | 0.5925 | 1.2589 | -2.5325 | 1.1528 | |
| Jensen Ratio | -0.3592 | -0.123 | -0.1076 | -0.298 | -0.0249 | |
| Informaton Ratio | -0.5033 | -0.5684 | -0.2016 | 0.2929 | -0.1584 | |