| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.28 | 5.71 | 5.52 | 6.91 | N/A | |
| Sharpe | -0.24 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | -0.85 | -0.54 | -0.35 | -0.27 | N/A | |
| Beta | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.59 | 0.63 | 0.54 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9592 | 0.769 | 0.7967 | 0.7336 | N/A | |
| Tracking Error | 15.25 | 12.22 | 9.27 | 10.36 | N/A | |
| Variance | 4.42 | 2.72 | 2.54 | 3.97 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.93 | 37.05 | 387/445 | |
| 年化標準差 | 5.71 | 18.62 | 419/445 | |
| b | 0.2735 | 0.8371 | 345/445 | |
| SHARPE | 0.0425 | 0.3944 | 387/445 | |
| Information Ratio | -0.8199 | -0.0771 | 423/445 | |
| Jensen Index | -0.5396 | 0.5941 | 367/445 | |
| Treynor Index | 0.2039 | 2.5483 | 378/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.02 | 4.05 | 9.62 | 9.96 | 4.1 | |
| b | 0.22 | 0.24 | 0.47 | 0.36 | 0.24 | |
| SHARPE Ratio | -0.0392 | 0.1232 | 0.2161 | -0.3159 | 0.2281 | |
| Treynor Index | -0.2038 | 0.599 | 1.2647 | -2.4995 | 1.1131 | |
| Jensen Ratio | -0.3775 | -0.1187 | -0.1046 | -0.2895 | -0.0354 | |
| Informaton Ratio | -0.509 | -0.5651 | -0.2024 | 0.2956 | -0.162 | |