| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.22 | 5.64 | 5.84 | 7.2 | N/A | |
| Sharpe | -0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.58 | -0.27 | -0.2 | -0.19 | N/A | |
| Beta | 0.31 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.61 | 0.65 | 0.57 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9588 | 0.7808 | 0.8088 | 0.757 | N/A | |
| Tracking Error | 15.31 | 12.18 | 9 | 10.02 | N/A | |
| Variance | 4.34 | 2.65 | 2.84 | 4.31 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.3 | 37.05 | 362/445 | |
| 年化標準差 | 5.64 | 18.62 | 425/445 | |
| b | 0.2741 | 0.8371 | 344/445 | |
| SHARPE | 0.2098 | 0.3944 | 346/445 | |
| Information Ratio | -0.7248 | -0.0771 | 395/445 | |
| Jensen Index | -0.2696 | 0.5941 | 327/445 | |
| Treynor Index | 1.1324 | 2.5483 | 328/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.94 | 4.43 | 10.52 | 10 | 3.87 | |
| b | 0.23 | 0.28 | 0.53 | 0.37 | 0.27 | |
| SHARPE Ratio | 0.1634 | 0.2157 | 0.2579 | -0.3291 | 0.1054 | |
| Treynor Index | 0.8046 | 0.9878 | 1.468 | -2.5884 | 0.4441 | |
| Jensen Ratio | -0.1569 | -0.0294 | -0.0092 | -0.3251 | -0.216 | |
| Informaton Ratio | -0.4134 | -0.4691 | -0.1344 | 0.2824 | -0.2382 | |