| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.39 | 8.41 | 6.17 | 6.9 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | 0.003 | 0.11 | 0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.4 | -0.18 | -0.04 | -0.1 | N/A | |
| Beta | 0.23 | 0.08 | 0.18 | 0.24 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9473 | 0.1573 | 0.3775 | 0.4905 | N/A | |
| Tracking Error | 17.08 | 16.91 | 12.14 | 12.46 | N/A | |
| Variance | 2.42 | 5.89 | 3.17 | 3.97 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.98 | 37.05 | 403/445 | |
| 年化標準差 | 8.41 | 18.62 | 386/445 | |
| b | 0.0823 | 0.8371 | 401/445 | |
| SHARPE | 0.0026 | 0.3944 | 407/445 | |
| Information Ratio | -0.6408 | -0.0771 | 374/445 | |
| Jensen Index | -0.1772 | 0.5941 | 311/445 | |
| Treynor Index | 0.0661 | 2.5483 | 387/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.83 | 3.6 | 8.33 | 8.24 | 3.86 | |
| b | -0.05 | 0.17 | 0.35 | 0.26 | 0.22 | |
| SHARPE Ratio | -0.0878 | 0.5032 | 0.2603 | -0.2998 | 0.0369 | |
| Treynor Index | 3.312 | 3.1261 | 1.7661 | -2.7834 | 0.1895 | |
| Jensen Ratio | -0.0955 | 0.3405 | 0.0995 | -0.2767 | -0.2319 | |
| Informaton Ratio | -0.4324 | -0.313 | -0.1651 | 0.3286 | -0.2616 | |