| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.31 | 8.27 | 6.09 | 6.84 | N/A | |
| Sharpe | -0.1 | 0.003 | 0.11 | 0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.39 | -0.17 | -0.04 | -0.1 | N/A | |
| Beta | 0.22 | 0.08 | 0.18 | 0.23 | N/A | |
| R-squared | 0.88 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.936 | 0.1542 | 0.3757 | 0.4881 | N/A | |
| Tracking Error | 17.23 | 16.89 | 12.15 | 12.48 | N/A | |
| Variance | 2.35 | 5.7 | 3.09 | 3.9 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.01 | 37.05 | 402/445 | |
| 年化標準差 | 8.27 | 18.62 | 390/445 | |
| b | 0.0794 | 0.8371 | 403/445 | |
| SHARPE | 0.0033 | 0.3944 | 406/445 | |
| Information Ratio | -0.639 | -0.0771 | 370/445 | |
| Jensen Index | -0.1692 | 0.5941 | 310/445 | |
| Treynor Index | 0.0205 | 2.5483 | 389/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.91 | 3.64 | 8.25 | 8.26 | 3.98 | |
| b | -0.07 | 0.16 | 0.35 | 0.26 | 0.22 | |
| SHARPE Ratio | -0.0868 | 0.5072 | 0.2583 | -0.295 | 0.0315 | |
| Treynor Index | 2.6511 | 3.3879 | 1.7411 | -2.7388 | 0.1616 | |
| Jensen Ratio | -0.0762 | 0.3612 | 0.0904 | -0.2661 | -0.2458 | |
| Informaton Ratio | -0.4264 | -0.2986 | -0.1695 | 0.3303 | -0.2634 | |