| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.33 | 3.48 | 3.97 | 5.91 | N/A | |
| Sharpe | 0.23 | 0.55 | 0.54 | 0.19 | N/A | |
| Alpha | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | N/A | |
| Beta | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.83 | N/A | |
| R-squared | 0.98 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9908 | 0.9567 | 0.9123 | 0.9332 | N/A | |
| Tracking Error | 1.35 | 1.34 | 2.08 | 2.39 | N/A | |
| Variance | 1.56 | 1.01 | 1.32 | 2.91 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.08 | 5.96 | 110/514 | |
| 年化標準差 | 3.48 | 4.92 | 411/514 | |
| b | 0.7919 | 0.6852 | 197/514 | |
| SHARPE | 0.5497 | 0.2583 | 44/514 | |
| Information Ratio | 0.2773 | -0.0345 | 86/514 | |
| Jensen Index | 0.4845 | 0.304 | 96/514 | |
| Treynor Index | 0.6937 | 0.7279 | 152/514 | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.07 | 2.36 | 6.78 | 11.23 | 3.04 | |
| b | 0.74 | 0.67 | 0.8 | 0.87 | 0.94 | |
| SHARPE Ratio | 0.5775 | 0.8292 | 0.5612 | -0.2603 | 0.3421 | |
| Treynor Index | 0.6929 | 0.8373 | 1.3793 | -0.9719 | 0.3191 | |
| Jensen Ratio | 0.516 | 0.541 | 0.7089 | 0.5542 | 0.2713 | |
| Informaton Ratio | 0.2355 | 0.3886 | 0.6953 | 0.2434 | 1.0027 | |