| 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.87 | 7.27 | 5.62 | 5.88 | 5.01 | |
| Sharpe | 0.002 | -0.01 | 0.06 | -0.07 | -0.04 | |
| Alpha | 0.05 | -0.26 | -0.04 | -0.08 | -0.14 | |
| Beta | 0.49 | 0.92 | 0.7 | 0.77 | 0.8 | |
| R-squared | 0.71 | 0.27 | 0.48 | 0.68 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.8427 | 0.5223 | 0.6958 | 0.8265 | 0.8368 | |
| Tracking Error | 2.99 | 6.2 | 4.37 | 3.62 | 2.99 | |
| Variance | 0.68 | 4.4 | 2.63 | 2.88 | 2.09 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.82 | 3.24 | 335/423 | |
| 年化標準差 | 7.27 | 5.25 | 88/423 | |
| b | 0.9246 | 0.8164 | 209/423 | |
| SHARPE | -0.0065 | 0.2053 | 332/423 | |
| Information Ratio | -0.1414 | 0.0054 | 328/423 | |
| Jensen Index | -0.2583 | -0.0564 | 331/423 | |
| Treynor Index | -0.0235 | 0.0966 | 338/423 | |
| 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.9 | 4.64 | 5.61 | 6.12 | 2.88 | |
| b | 1.83 | 0.7 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | |
| SHARPE Ratio | 0.0336 | 0.1443 | 0.1275 | -0.5731 | -0.3851 | |
| Treynor Index | 0.0367 | 0.2761 | 0.3256 | -1.4691 | -0.4278 | |
| Jensen Ratio | -0.7669 | 0.1861 | -0.048 | -0.1589 | -0.1918 | |
| Informaton Ratio | -0.1938 | -0.0631 | -0.3237 | 0.0614 | -0.3541 | |