| 柏瑞拉丁美洲基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 27.46 | 22.68 | 18.68 | 21.81 | 25.8 | |
| Sharpe | 0.58 | 0.49 | 0.23 | 0.15 | 0.09 | |
| Alpha | 0.74 | 0.07 | 0.21 | 0.47 | 0.19 | |
| Beta | 0.97 | 1 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | |
| R-squared | 0.97 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | |
| 與指數相關係數 | 0.9856 | 0.8979 | 0.9301 | 0.9445 | 0.9696 | |
| Tracking Error | 4.7 | 9.98 | 7.29 | 7.44 | 6.56 | |
| Variance | 62.84 | 42.87 | 29.08 | 39.63 | 55.47 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 44.35 | 63.47 | 116/181 | |
| 年化標準差 | 22.68 | 20.76 | 71/181 | |
| b | 1.0005 | 1.1141 | 109/181 | |
| SHARPE | 0.4874 | 0.6132 | 131/181 | |
| Information Ratio | -0.128 | -0.0618 | 91/181 | |
| Jensen Index | 0.0711 | 1.5445 | 148/181 | |
| Treynor Index | 3.1118 | 3.4869 | 100/181 | |
| 柏瑞拉丁美洲基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.47 | 10.2 | 19.69 | 32.03 | 20.24 | |
| b | 0.84 | 0.72 | 0.78 | 0.98 | 1.01 | |
| SHARPE Ratio | 0.6769 | -0.8399 | 0.3941 | 0.2021 | -0.2586 | |
| Treynor Index | 3.5971 | -3.4386 | 2.8828 | 1.8986 | -1.4899 | |
| Jensen Ratio | 0.4053 | -0.4978 | 0.5612 | 1.7916 | -0.1066 | |
| Informaton Ratio | 0.2271 | -0.822 | 0.7456 | 0.3623 | -0.2235 | |