| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.93 | 4.45 | 4.75 | 6.6 | 7.77 | |
| Sharpe | 0.11 | 0.41 | 0.34 | 0.04 | 0.12 | |
| Alpha | 0.5 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | |
| Beta | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | |
| R-squared | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | |
| 與指數相關係數 | 0.9839 | 0.9782 | 0.9815 | 0.9583 | 0.9667 | |
| Tracking Error | 1.11 | 0.94 | 0.94 | 1.91 | 2.24 | |
| Variance | 2.93 | 1.65 | 1.88 | 3.63 | 5.03 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.66 | 5.96 | 130/514 | |
| 年化標準差 | 4.45 | 4.92 | 279/514 | |
| b | 1.0352 | 0.6852 | 79/514 | |
| SHARPE | 0.4068 | 0.2583 | 135/514 | |
| Information Ratio | 0.1946 | -0.0345 | 120/514 | |
| Jensen Index | 0.434 | 0.304 | 122/514 | |
| Treynor Index | 0.4937 | 0.7279 | 269/514 | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.29 | 2.7 | 7.49 | 12.1 | 3.67 | |
| b | 0.9 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 1.12 | |
| SHARPE Ratio | 0.4683 | 0.4617 | 0.355 | -0.3342 | -0.0066 | |
| Treynor Index | 0.4964 | 0.4262 | 0.8406 | -1.2504 | -0.0062 | |
| Jensen Ratio | 0.4509 | 0.3306 | 0.3211 | 0.3361 | -0.0418 | |
| Informaton Ratio | 0.1492 | -0.1997 | 0.4299 | -0.063 | 0.465 | |