| 柏瑞全球金牌組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.98 | 11.31 | 8.36 | 8.3 | 8.94 | |
| Sharpe | 0.21 | 0.36 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | |
| Alpha | 0.21 | -0.08 | 0.02 | -0.05 | -0.11 | |
| Beta | 0.71 | 0.57 | 0.54 | 0.5 | 0.52 | |
| R-squared | 0.97 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | |
| 與指數相關係數 | 0.9848 | 0.811 | 0.8484 | 0.8603 | 0.8838 | |
| Tracking Error | 6.94 | 9.55 | 7.42 | 8.32 | 8.31 | |
| Variance | 21.28 | 10.67 | 5.82 | 5.74 | 6.66 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 15.97 | 18.62 | 117/212 | |
| 年化標準差 | 11.31 | 11.30 | 117/212 | |
| b | 0.5713 | 0.6561 | 126/212 | |
| SHARPE | 0.3642 | 0.4063 | 140/212 | |
| Information Ratio | -0.1928 | -0.0494 | 127/212 | |
| Jensen Index | -0.0841 | 0.0981 | 128/212 | |
| Treynor Index | 1.9639 | 2.261 | 118/212 | |
| 柏瑞全球金牌組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.73 | 4.94 | 7.29 | 11.38 | 5.04 | |
| b | 0.5 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | |
| SHARPE Ratio | 0.2885 | 0.6319 | 0.351 | -0.3808 | 0.268 | |
| Treynor Index | 1.1149 | 2.1896 | 1.6534 | -2.8811 | 0.8274 | |
| Jensen Ratio | -0.1856 | 0.451 | 0.0751 | -0.5116 | -0.2033 | |
| Informaton Ratio | -0.2078 | 0.3003 | -0.1358 | 0.0258 | -0.2562 | |