| 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.77 | 6.2 | 4.59 | 4.54 | 5.55 | |
| Sharpe | 0.21 | 0.17 | 0.18 | -0.03 | -0.01 | |
| Alpha | 0.45 | 0.03 | 0.13 | -0.01 | -0.06 | |
| Beta | 0.93 | 1.01 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | |
| R-squared | 0.65 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.25 | |
| 與指數相關係數 | 0.805 | 0.6703 | 0.6455 | 0.6824 | 0.4985 | |
| Tracking Error | 3.44 | 4.6 | 4.38 | 4.63 | 5.51 | |
| Variance | 2.78 | 3.2 | 1.75 | 1.72 | 2.57 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.78 | 7.10 | 60/104 | |
| 年化標準差 | 6.2 | 6.52 | 47/104 | |
| b | 1.0128 | 1.0435 | 57/104 | |
| SHARPE | 0.1692 | 0.2288 | 63/104 | |
| Information Ratio | -0.2333 | -0.0698 | 69/104 | |
| Jensen Index | 0.0349 | 0.1798 | 58/104 | |
| Treynor Index | 0.2815 | 0.4951 | 61/104 | |
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.27 | 2.94 | 4.2 | 5.59 | 2.36 | |
| b | 1.21 | 0.41 | 0.45 | 0.36 | 0.3 | |
| SHARPE Ratio | 0.1358 | 0.3746 | 0.228 | -0.5676 | -0.3867 | |
| Treynor Index | 0.1701 | 0.7705 | 0.6191 | -2.5616 | -0.8895 | |
| Jensen Ratio | -0.348 | 0.3136 | 0.0972 | -0.4728 | -0.213 | |
| Informaton Ratio | -0.3331 | 0.0657 | -0.1767 | 0.248 | -0.2684 | |