| 富邦基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.56 | 27.63 | 29.38 | 28.47 | 24.14 | |
| Sharpe | 1.21 | 1.32 | 0.56 | 0.34 | 0.33 | |
| Alpha | 7.7 | 6.38 | 1.67 | 1 | 0.77 | |
| Beta | 0.7 | 0.7 | 1.15 | 1.23 | 1.15 | |
| R-squared | 0.47 | 0.35 | 0.59 | 0.7 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.6857 | 0.5896 | 0.7684 | 0.8341 | 0.824 | |
| Tracking Error | 27.09 | 23.4 | 19.03 | 16.32 | 13.91 | |
| Variance | 99.53 | 63.64 | 71.92 | 67.57 | 48.55 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 226.55 | 186.45 | 49/123 | |
| 年化標準差 | 27.63 | 26.16 | 52/123 | |
| b | 0.699 | 0.8767 | 103/123 | |
| SHARPE | 1.3177 | 1.1665 | 43/123 | |
| Information Ratio | 0.5122 | 0.1088 | 54/123 | |
| Jensen Index | 6.3752 | 4.215 | 23/123 | |
| Treynor Index | 15.0385 | 10.6326 | 16/123 | |
| 富邦基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 31.94 | 19.07 | 23.36 | 30.64 | 15.68 | |
| b | 1.33 | 1.03 | 1.29 | 1.16 | 1.09 | |
| SHARPE Ratio | 0.3923 | 0.5964 | 0.5131 | -0.287 | 0.7085 | |
| Treynor Index | 2.7204 | 3.186 | 2.6864 | -2.1887 | 2.942 | |
| Jensen Ratio | 1.0136 | 1.146 | 0.9072 | -0.3027 | 1.236 | |
| Informaton Ratio | 0.2331 | 0.7951 | 0.0512 | 0.0089 | 0.1556 | |