摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)
項目(04/27)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	24.03	19	16.22	19.07	18.17
Sharpe	0.14	0.52	0.4	0.18	0.21
Alpha	-1.39	-0.41	0.26	-0.16	0.18
Beta	0.7	0.72	0.73	0.9	0.83
R-squared	0.72	0.68	0.74	0.71	0.63
與指數相關係數	0.8491	0.8248	0.8609	0.8445	0.7956
Tracking Error	15.39	12.4	9.68	10.36	11.39
Variance	48.14	30.09	21.91	30.29	27.51

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	40.48	0.53	0.78	18.9
同投資類型平均	37.99	0.51	0.68	18.20
同投資類型排名	61/122	63/122	24/122	59/122
同投資區域平均	38.11	0.49	0.68	18.40
同投資區域排名	78/153	75/153	31/153	73/153
同投資標的平均	26.79	0.37	0.93	17.60
同投資標的排名	430/1779	432/1779	1292/1779	649/1779

摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)-年報酬率比較表
	2025	2024	2023	2022	2021
年化標準差	14.78	10.22	12.13	25.01	8.72
Beta	0.6	0.64	0.81	1.36	0.34
Sharpe Ratio	0.3841	0.6919	0.4967	-0.2996	0.2825
Treynor Index	2.7191	3.188	2.1463	-1.588	2.097
Jensen Ratio	0.4232	1.0876	0.0478	-1.1271	0.5655
Informaton Ratio	-0.0198	0.42	0.0426	-0.3684	-0.0223