摩根太平洋證券基金
JPMorgan Pacific Securities Fund - JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD
基金評等 : 
| 摩根太平洋證券基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 28.38 | 20.19 | 16.04 | 17.8 | 17.04 | |
| Sharpe | 0.22 | 0.5 | 0.26 | 0.06 | 0.18 | |
| Alpha | -0.56 | -0.38 | -0.42 | -0.39 | 0.01 | |
| Beta | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.12 | 1.1 | |
| R-squared | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | |
| 與指數相關係數 | 0.9906 | 0.9868 | 0.972 | 0.974 | 0.9606 | |
| Tracking Error | 4.41 | 3.65 | 3.9 | 4.42 | 4.96 | |
| Variance | 67.12 | 33.96 | 21.44 | 26.4 | 24.2 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
| 摩根太平洋證券基金 | 38.82 | 0.49 | 1.1 | 19.88 | |
| 同投資類型平均 | 42.65 | 0.52 | 1.11 | 20.51 | |
| 同投資類型排名 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | |
| 同投資區域平均 | 57.77 | 0.67 | 1.05 | 20.15 | |
| 同投資區域排名 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | 7/10 | |
| 同投資標的平均 | 26.79 | 0.37 | 0.93 | 17.60 | |
| 同投資標的排名 | 453/1779 | 578/1779 | 479/1779 | 475/1779 | |
| 摩根太平洋證券基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.87 | 10.25 | 17.34 | 25.1 | 8.59 | |
| Beta | 1.24 | 1.07 | 1.1 | 1.17 | 1.06 | |
| Sharpe Ratio | 0.7382 | 0.2034 | 0.0441 | -0.2883 | -0.0252 | |
| Treynor Index | 1.5268 | 0.563 | 0.2009 | -1.7794 | -0.0591 | |
| Jensen Ratio | -0.6095 | -0.1213 | -0.8965 | -0.4301 | -0.1173 | |
| Informaton Ratio | 0.101 | -0.0265 | 0.131 | -0.2552 | 0.1787 | |