| 元大美元貨幣市場基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.08 | 10.27 | 7.11 | 6.5 | 5.4 | |
| Sharpe | 0.47 | -0.004 | 0.17 | 0.21 | 0.07 | |
| Alpha | 1.53 | 0.92 | 0.67 | 0.61 | 0.3 | |
| Beta | -0.14 | -0.16 | -0.12 | -0.15 | -0.14 | |
| R-squared | 0.82 | 0.13 | 0.1 | 0.19 | 0.2 | |
| 與指數相關係數 | -0.9029 | -0.3585 | -0.323 | -0.4399 | -0.4428 | |
| Tracking Error | 38.41 | 28.65 | 22.93 | 22.93 | 20.3 | |
| Variance | 2.15 | 8.79 | 4.22 | 3.52 | 2.43 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大美元貨幣市場基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.59 | 2.71 | 11/11 | |
| 年化標準差 | 10.27 | 3.74 | 1/11 | |
| b | -0.158 | -0.066 | 9/11 | |
| SHARPE | -0.004 | 1.0555 | 7/11 | |
| Information Ratio | -0.073 | -0.0096 | 7/11 | |
| Jensen Index | 0.923 | 0.3006 | 1/11 | |
| Treynor Index | 0.075 | 12.5552 | 5/11 | |
| 元大美元貨幣市場基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.65 | 4.61 | 5.66 | 7.38 | 2.53 | |
| b | -0.08 | -0.01 | -0.33 | -0.25 | -0.09 | |
| SHARPE Ratio | -0.0456 | 0.6559 | 0.1811 | 0.4427 | -0.3601 | |
| Treynor Index | 1.4093 | -72.8072 | -0.8973 | -3.7639 | 2.8718 | |
| Jensen Ratio | 0.0443 | 0.898 | 0.9501 | 0.4601 | -0.0974 | |
| Informaton Ratio | -0.1221 | 0.5406 | 0.1358 | 0.3764 | -0.4567 | |