| 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.18 | 8.48 | 7.29 | 6.71 | 8.98 | |
| Sharpe | -0.53 | -0.05 | -0.04 | 0.09 | 0.02 | |
| Alpha | -0.39 | -0.18 | -0.1 | 0.12 | -0.07 | |
| Beta | 0.12 | 0.1 | 0.17 | 0.19 | 0.33 | |
| R-squared | 0.57 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.3 | |
| 與指數相關係數 | 0.7519 | 0.2828 | 0.3938 | 0.3795 | 0.5447 | |
| Tracking Error | 23.5 | 22.6 | 15.11 | 12.8 | 12.37 | |
| Variance | 1.45 | 5.99 | 4.43 | 3.75 | 6.72 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -0.46 | 0.86 | 45/57 | |
| 年化標準差 | 8.48 | 4.46 | 4/57 | |
| b | 0.1021 | 0.5909 | 42/57 | |
| SHARPE | -0.0463 | 0.1064 | 40/57 | |
| Information Ratio | -0.0327 | 0.0898 | 41/57 | |
| Jensen Index | -0.178 | -0.1902 | 44/57 | |
| Treynor Index | -0.9062 | 5.0262 | 42/57 | |
| 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.85 | 7.47 | 6.43 | 4.5 | 5.39 | |
| b | -0.05 | 0.19 | 0.33 | 0.22 | -0.12 | |
| SHARPE Ratio | 0.0514 | 0.1041 | 0.2302 | 0.1393 | -0.1619 | |
| Treynor Index | -2.2164 | 1.1979 | 1.3059 | 0.8065 | 2.044 | |
| Jensen Ratio | 0.206 | 0.2772 | 0.2836 | 0.1123 | -0.1522 | |
| Informaton Ratio | -0.0042 | -0.0286 | 0.1765 | 0.3912 | 0.1812 | |